Berechnungsstruktur
Kernstück von neXt ist die effiziente Analyse von Zeitreihen.
Mit wenigen Klicks lassen sich verschiedenste Funktionen auf beliebige Datenreihen anwenden und optimieren. Mit derselben Einfachheit addieren sich beispielsweise Zeitreihen, erstellen sich rollierende Korrelationsberechnungen oder lösen sich komplexere Probleme wie Resampled Mean-Variance-Optimierungen. Grundlage des Rechenkerns bilden Zeitreihen wie Börsenkurse und Fundamentaldaten oder Matrizen. Das System bietet umfangreiche Funktionen zur effizienten Verwaltung dieser Daten.
Aufbau
Mittels Drag and Drop lassen sich rasch komplexe Berechnungsstrukturen auf Basis von Zeitreihen, Zeitreihengruppen und Portfolios erstellen. Eine umfangreiche Bibliothek an Formeln steht zur Verfügung (siehe Library). Diese Berechnungsstrukturen können mitunter für Charts, Tabellen, Reports und Pretradechecks verwendet werden oder als eigene Formeln in anderen Berechnungsstrukturen fungieren.
Beispiel
Beispiel der Berechnungsstruktur eines Indikatorenframeworks, das aus hunderten von Zeitreihen die aktuelle Börsenstimmung ermittelt. Die Startnodes der Berechnungsstrukur sind verknüpft mit weiteren Berechnungsstrukturen, um die Komplexität zu reduzieren.
