Beispiele
Kernstück von neXt ist die effiziente Analyse von Zeitreihen.
Mit wenigen Klicks lassen sich verschiedenste Funktionen auf beliebige Datenreihen anwenden und optimieren. Mit derselben Einfachheit addieren sich beispielsweise Zeitreihen, erstellen sich rollierende Korrelationsberechnungen oder lösen sich komplexere Probleme wie Resampled Mean-Variance-Optimierungen. Grundlage des Rechenkerns bilden Zeitreihen wie Börsenkurse und Fundamentaldaten oder Matrizen. Das System bietet umfangreiche Funktionen zur effizienten Verwaltung dieser Daten.
Beispiele
Kurze Demonstration zur Zusammenstellung von Formeln in next.
Das Beispiel einer rollende Korrelation über 72 Tage auf Basis der täglichen Schwankungen SPI mid caps und des SPI large Caps.
Aktienmarktrenditen und Präsidentschaft
Beispiel Performance eines US-Aktien-Index abhängig von der Partei des US-Präsidenten. Die blauen Balken können für verschiedene Themen in Charts mit Zeitachse eingeblendet werden.
Reale Renditen Schweiz
Beispiel Reale Renditen für Aktien, Anleihen und Geldmarkt der Schweiz. Über die blauen Balken sind Rezession eingeblendet.
Simpler Trendfolger
Beispiel eines simpler Trendfolge-modells mit Backtest-Performance. Interessant ist der Regime-Switch im Jahr 2000, nach dem das System versagt.
Sektorrotationsmodell
Beispiel eines Sektorrotationsmodells, das Branchen jeweils einem Börsenzyklus zuordnet und aus deren relativen Performance einen Indikator berechnet.
